杨旭

发布者:王亚军发布时间:2020-11-02浏览次数:4660

杨旭,男,汉族,共产党员,讲师,2018年毕业于山东大学数学学院,获理学博士学位,瑞典查尔姆斯理工大学联合培养博士。主要研究领域:正、倒向随机()微分方程数值解,随机分析,金融计算

  

一、教学:

本科生课程:《概率论与数理统计》

研究生课程:《测度与概率论》

  

二、科研:

主持/参与科研项目:

1.参加国家自然科学基金面上项目1

2.主持中国矿业大学人才引进资助项目1

3.主持第十一批中国矿业大学青年教师“启航计划”

4.主持国家自然科学基金青年项目1

  

  

近期代表性论文:

  1. Xu Yang and Weidong Zhao, Strongly convergent error analysis for a spatially semidiscrete approximation of stochastic partial differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients, J. Comput. Appl. Math., 384(2021)113173. (SCI, IF:2.037)

  2. Xu Yang and Weidong Zhao, Finite element methods for nonlinear backward stochastic partial differential equations and their error estimates, Adv. Appl. Math. Mech., 12(2020), pp.1457-1480.(SCI, IF:1.961)

  3. Xu Yang and Weidong Zhao, Finite element methods and their error analysis for SPDEs driven by Gaussian and non-Gaussian noises, Appl. Math. Comput., 332(2018), pp.58-75. (SCI, IF:3.472)

  4. Xu Yang and Xiaojie Wang, A transformed jump-adapted backward Euler method for jump-extended CIR and CEV models, Numer. Algorithms, 74(2017), pp.387-404. (SCI, IF:2.064)

  5. Xu Yang and Weidong Zhao, Strong convergence analysis of split-step θ-scheme for nonlinear stochastic differential equations with jumps, Adv. Appl. Math.Mech., 8(2016), pp.1004-1022. (SCI, IF:1.961)

  6. Jie Miao and Xu Yang, Pricing Model for Convertible Bonds: A Mixed Fractional Brownian Motion with Jumps, E. Asian J. Appl. Math.,5(2015), pp.222-237. (SCI, IF:1.848)

  

三、联系方式

Email: xuyang96@cumt.edu.cn

通讯地址:江苏省徐州市中国矿业大学南湖校区数学学院A306(东)

邮政编码:221116