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Semiparametric Stochastic Volatility Models with Time-varying Leverage Effect: Properties and Estimation

来源:李莹发稿时间:2017-05-19浏览次数:10

报告人:林金官,南京审计大学教授,东南大学博导
报告时间:2017年5月20日(周六) 13:00-14:00
报告地点:数学学院A302
报告摘要:This paper propsoes a new generalized time-varying asymmetric stochastic volatility (GTVASV) model, in which the distribution of the return innovation is generalized to an unknown distribution and the correlation structure between the return innovation and volatility disturbance is time-varying and nonparametrically depends on the type of news arrived to the market. Statistical properties of the proposed model are derived. The model estimation are carried out by Bayesian MCMC method.
报告人简介:
林金官,统计学教授、博士生导师。现任南京审计大学统计科学与大数据研究院院长。2000年以来, 在国内外核心期刊上发表论文一百余篇,其中SCI和SSCI收录论文八十余篇;主持省部级以上基金项目16项。2013-2017年度教育部统计学类教学指导委员会委员;中国工程概率统计学会副理事长;江苏省概率统计学会理事长;江苏省现场统计研究会副理事长;中文核心期刊《应用概率统计》、《数理统计与管理》杂志编委;第六届全国统计教材编审委员会委员;中国概率统计学会理事、中国现场统计研究会常务理事、中国统计学会常务理事、中国教育统计学会常务理事等。