学术报告
报告题目: Implicit Milstein methods for SDEs with non-globally Lipschitz coefficients
报告人： 王小捷教授，博士生导师
报告时间：2021/04/22 10:00-11:00
报告形式：腾讯会议
会议ID：500 345 390
报告摘要：
This talk is concerned with a family of implicit Milstein-type schemes for strong approximations of stochastic ordinary differential equations (SODEs) under a coupled monotonicity condition. Mean square convergence rates of the schemes are recovered in different settings, covering two financial SODE models.
报告人简介：
王小捷，中南大学数学与统计学院教授，博导，主要研究方向为随机偏微分方程、随机常微分方程数值方法及应用。在随机常、偏微分方程数值算法构造与分析方面做出一系列研究成果，论文发表在SIAM Journal on Numerical Analysis、Mathematics of Computation、SIAM Journal on Scientific Computing、IMA Journal of Numerical Analysis、BIT Numerical Mathematics、Journal of Scientific Computing、Stochastic Processes and their Applications等享有国际学术声誉的计算数学或概率论国际主流刊物。现主持1项国家自然科学基金面上项目，1项湖南省自科杰出青年基金，主持完成1项国家自然科学基金面上项目及1项国家自然科学基金青年项目。