学术报告
报告题目: Convergence of Density Approximation for Stochastic Heat Equation
报告人：陈楚楚 副研究员
报告时间：2021/9/24 9:00-11:30
报告形式：腾讯会议
会议ID：555 258 934
报告摘要：The probability density function of stochastic differential equations characterizes all relevant probabilistic information. This talk studies the numerical approximation of the density of the stochastic heat equation via the accelerated exponential Euler scheme. The existence and smoothness of the density of the numerical solution are proved by means of Malliavin calculus. Moreover, the convergence rate of densities in the uniform convergence topology is established based on a test function-independent weak convergence analysis.
报告人简介：陈楚楚博士，国家优秀青年基金获得者，于2015年在中国科学院数学与系统科学研究院获得博士学位，2015-2017年先后在普渡大学和密歇根州立大学从事博士后研究工作，现任职于中国科学院数学与系统科学研究院。陈楚楚博士的研究方向主要是随机偏微分方程数值解，保结构随机算法等，在随机偏微分方程保结构算法领域做出一系列重要研究成果，论文发表在SIAM J. Numer. Anal., SIAM/ASA J. Uncertain. Quantif., IMA J. Numer. Anal.等国际知名刊物。