报告人：林 乾 博士 武汉大学
时 间：2017年12月17日（周日）上午 9:00-10:00
地 点：数学学院A302
欢迎全校师生参加！
数学学院
2017.12.12
报告人及报告内容简介：
林乾，武汉大学金融学助理教授。2002年-2006年就读于中国矿业大学数学与应用数学专业，2012年1月获得法国西布列塔尼大学博士学位，2012年6月获山东大学博士学位，2012年9月至2014年9月在德国比勒费尔德大学从事博士后研究，2014年9月-至今在武汉大学经济与管理学院担任金融学助理教授。
主要从事数理金融学方面的研究, 在Stochastic Processes and their Applications，Science China Mathematics 等国内外权威期刊发表10余篇学术论文, 主持国家自然科学基金一项。担任Finance and Stochastics等多个期刊的审稿人。
报告摘要：
We study the dynamic indifference pricing in the framework of ambiguity, which leads to a set of nonequivalent priors. For this, we first study the dynamic expected utility with ambiguity preferences. We also study the risk aversion and certainty equivalent for the agents with ambiguity. We obtain the dynamic consistency of indifference pricing with ambiguity preferences.