江苏省应用数学（中国矿业大学）中心系列学术报告
报告题目：Mean-field SDE driven by sub-diffusions and stochastic optimal control
报告人：陈振庆（美国华盛顿大学）
报告时间：2026年09月11日 10：15-11：30
报告地点：数学学院A321
报告摘要：
This talk presents recent results on the existence and uniqueness of solutions to mean-field stochastic differential equations (MFT-SDEs) and mean-field backward stochastic differential equations (MFBSDEs) with random coefficients driven by anomalous sub-diffusions. We also study stochastic control problems for MFT-SDEs using the convex variational approach and establish the corresponding stochastic maximum principle and optimality conditions.
Based on joint work with Shuaiqi Zhang.
个人简介：陈振庆，美国华盛顿大学数学系教授。伊藤奖获得者。
在包括国际顶尖数学和概率期刊Journal of the European Mathematical Society、Annals of Probability、Probability Theory and Related Fields等学术期上发表论文200余篇，著有两本专著。被列为全球Top 2%顶尖科学家。国际数理统计学会会士和美国数学学会会士。 从2016年起任国际数学综合性期刊Potential Analysis的主编, 是《美国数学学会通讯》(Proceedings of the American Mathematical Society)应用数学和概率统计方向的协调编辑(Coordinating Editor) 及多个国际数学和概率期刊的编委。