学术报告
报告题目：Numerical Methods for Solving FBSDEs
报告人：赵卫东 教授，博士生导师
报告时间：2020/11/11 9:00-10:00
报告形式：腾讯会议
会议ID：647 218 205
报告摘要：
Forward backward stochastic differential (FBSDEs) equations have applications in many important fields, such as mathematical finance, uncertainty quantification, stochastic optimal control, risk measure, partial differential equations, and so on. In this talk, we will introduce two kinds of numerical methods, integration method and differentiation method, for solving FBSDEs. These methods can also be used in solving solutions of PDEs, HJB equations, SPDEs, BSPDEs, stochastic optimal control problems, nonlocal diffusion problems, and other related problems.
报告人简介：
赵卫东，山东大学数学学院教授、博士生导师，彭实戈院士创新群体主要骨干成员。主要从事计算数学和科学工程计算领域的研究工作，研究方向包括：正倒向随机微分方程、确定性和随机偏微分方程、随机最优控制的数值方法、金融中的随机计算方法等等。主持国家自然科学面上基金多项和山东省自然科学基金重点项目一项，参加国家“973”项目一项、国家自然科学基金重点项目多项。在正、倒向随机微分方程、随机最优控制数值解和随机偏微分方程数值解等方面取得一批重要研究成果，在SIAM J. Sci. Comput., SIAM J. Numer. Anal., SIAM/ASA J. Uncertain. Quan.等国际著名学术刊物上发表论文80余篇。