学术报告
报告题目: Convergence of numerical methods for stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients
报告人：甘四清 教授，博士生导师
报告时间：2020/11/22 9:00-10:00
报告形式：腾讯会议
会议ID： 146 264 236
报告摘要：
The coefficients of nonlinear stochastic differential equations (SDEs) generally do not satisfy the global Lipschitz condition, and sometimes they even grow super linearly. The classical explicit methods are generally not suitable for solving such problems. In this talk, we will present our recent work on numerical methods for such SDEs.
报告人简介：
甘四清，博士，中南大学教授，博士生导师，2001年毕业于中国科学院数学研究所，获理学博士学位，2001-2003年在清华大学计算机科学与技术系高性能计算研究所做博士后，曾先后访问美国、新加坡、香港等科研院所。主要研究方向为确定性微分方程和随机微分方程数值解法。主持国家自然科学基金面上项目4项，参加国家自然科学基金重大研究计划集成项目1项。在《SIAM Journal on Scientific Computing》、《BIT Numerical Analysis》、《Applied Numerical Mathematics》、《Journal of Mathematics Analysis and Applications》、《中国科学》等国内外学术刊物上发表论文90余篇。2014年湖南省优秀博士学位论文指导老师。